Fórmula matemática de bandas de bollinger

Bandas de Bollinger.
A idéia do Indicador Técnico de Bandas de Bollinger (BB) é semelhante aos envelopes de AM, que foram discutidos no capítulo anterior, e são usados ​​para identificar os pontos ideais de posição de abertura em Forex e outros mercados financeiros. Ao contrário dos envelopes de MA, os Bollinger Bands são bem aplicados para a análise volátil do mercado.
Bandas de Bollinger representam duas curvas de envelope, situadas a uma certa distância da curva MA. No entanto, essa distância não é fixa, como no caso dos envelopes MA, mas é igual ao valor do desvio padrão (médio quadrático), multiplicado por um determinado coeficiente. O desvio padrão é uma medida matemática e é, por sua vez, uma raiz quadrática de dispersão. Essas noções estão diretamente ligadas à teoria da probabilidade e à estatística matemática, e sua análise detalhada vai além dos limites da educação no portal informacional do Forex. Plataformas de negociação plotar Bollinger Bands automaticamente, mas o leitor inquisitivo pode se familiarizar com a fórmula para o cálculo do desvio padrão.
A fórmula matemática para plotagem de bandas de Bollinger é:
BB = MA ± k * stdDev,
onde MA é uma média móvel, stdDev – é um desvio padrão, ek – é um coeficiente do desvio padrão. Qualquer tipo de MA pode ser empregado, mas mais freqüentemente é usada uma média móvel simples. De acordo com a teoria da probabilidade, se em ambas as direções a partir da média os interceptos, iguais ao desvio padrão, são plotados, não menos que 68,26% da variação aleatória se dará ao longo da linha formada. Se os interceptos, iguais a duplo desvio padrão, forem alinhados a partir da média, não menos que 95,44% dos valores entrarão nesse intervalo. Para o desvio padrão triplo, esse número aumenta para 99,73% dos valores. Estas afirmações são verdadeiras, se as médias tiverem distribuição normal, o que pode, até certo ponto, ser aplicado no mercado Forex.
Formando Bollinger Bands, o coeficiente de desvio padrão k igual a 2 é usado com mais freqüência. Com o coeficiente igual a 2, cerca de 95% de todos os preços entram no preço do diapasão, limitado pelas linhas curvas. O Bollinger Bands pode ser empregado em mercados voláteis, pois o valor do desvio padrão, que é o principal na construção, leva em conta a velocidade da mudança de preço. Para calcular o valor do desvio padrão, é necessário escolher o valor do período de contagem. O mesmo valor, como para o coeficiente de suavização do MA, é usado como regra. Indicador de bandas de Bollinger tem algumas características interessantes para análise. Se os preços variam dentro do diapasão horizontal, e não há uma tendência definida no Forex, o aperto da banda acontece. Se uma nova tendência começa a gerar, as bandas começam a se afastar. Quanto mais tempo as bandas estiverem dentro do diapasão horizontal, mais forte será a próxima quebra com uma nova geração de tendências, e mais rapidamente as bandas se separarão.
Para Bollinger Bands tudo o que é aplicado para envelopes MA é verdadeiro. Ou seja, os preços devem tender para a média. Tocar e cruzar a linha curva superior ou inferior indica o desvio excessivo (superaquecimento do mercado), e é provável que seja acompanhado pelo movimento correcional em direção à média. Nesta situação, o roll-back mais frequentemente não é menor do que a medida MA. A exceção é que, quando no mercado, há uma tendência clara após a consolidação de preços a longo prazo no diapason horizontal. No gráfico, esta situação é mostrada por uma extensa expansão das linhas, após sua posição estreita de longo prazo.
De modo geral, a contração do Bollinger Bands - ou a aparência de um determinado pescoço - é um sinal bastante forte, que corresponde ao forte estreitamento da mudança de preço e é facilmente visto no gráfico. Tal stiction significa a posição anormal no mercado, e mais cedo ou mais tarde será seguido pelo movimento extenso com a formação de uma nova tendência crescente ou decrescente.
As Bollinger Bands vão bem em todos os tipos de gráficos, desde os minúsculos até os dias inteiros. Mas, ao tomar uma decisão sobre a abertura ou o fechamento da posição, nunca se deve considerar um único indicador. O veredicto deve sempre ser apoiado por alguns indicadores. Quanto mais instrumentos, que são usados ​​para prever a mudança de preço no Forex, dão o sinal, mais confiável ele é.

Fórmula matemática de bandas de Bollinger
História das bandas de Bollinger.
Bollinger Bands é uma ferramenta de negociação de análise técnica criada por John Bollinger, um técnico de longa data dos mercados, no início dos anos 80. Eles surgiram da necessidade de bandas de negociação adaptáveis ​​e da observação de que a volatilidade era dinâmica, não estática como se acreditava na época, e uma vez que podem ser usadas para medir a alta ou baixa do preço em relação aos negócios anteriores, eles se tornaram amplamente aceitos. .
John Bollinger desenvolveu a técnica de usar uma média móvel com duas bandas de negociação acima e abaixo dela. Ao contrário de um cálculo percentual de uma média móvel normal, as bandas de Bollinger simplesmente adicionam e subtraem um cálculo de desvio padrão. Nota: O desvio padrão é uma fórmula matemática que mede a volatilidade, mostrando como o preço das ações pode variar de seu valor real. Medindo a volatilidade dos preços, o Bollinger Bands se ajusta às condições do mercado. Isso é o que os torna muito úteis para os traders: eles podem encontrar quase todos os dados de preço necessários entre as duas bandas.
John Bollinger, CFA, CMT.
John Bollinger é o presidente e fundador da Bollinger Capital Management. Ele governa pessoalmente todas as decisões de investimento para os clientes da Bollinger Capital Management.
John Bollinger é um Analista Financeiro Chartered (CFA) e um Chartered Market Technician (CMT). Ele é conhecido pelo público por seus muitos anos de análise de mercado e comentário na televisão - primeiro na Financial News Network, onde ele era o Analista de Mercado Principal - e, posteriormente, na CNBC.
John Bollinger também é bem conhecido pelos investidores profissionais. Pesquisador ávido, ele desenvolveu uma série de ferramentas de investimento amplamente utilizadas e técnicas analíticas. Suas ferramentas de negociação de análise técnica foram integradas à maioria dos softwares analíticos e plataformas de gráficos atualmente em uso.
A BollingerBands é de propriedade integral da Bollinger Capital Management, Inc., uma corporação da Califórnia.
Seu livro, "Bollinger on Bollinger Bands" foi publicado pela McGraw Hill em 2001 e foi traduzido para sete idiomas. John Bollinger também é o fundador de vários sites para investidores.
Ele é um membro ativo da comunidade financeira e palestrante freqüente em seminários de investimento nacionais e internacionais. Seus artigos foram publicados em Análise Técnica de Ações e Commodities, Traders Ativos e no Boletim da Associação de Técnicos do Mercado. Ele é um ex-membro do conselho da Associação de Técnicos do Mercado e da Federação Internacional de Analistas Técnicos.
A Bollinger Capital Management Inc. é uma empresa de gestão de investimentos que fornece serviços de gerenciamento de portfólio tecnicamente orientados para pessoas físicas, famílias, trusts, corporações e planos de aposentadoria. A Bollinger Capital Management também desenvolve e fornece pesquisa proprietária para instituições e indivíduos.
Uma técnica de análise técnica na qual as linhas são plotadas em dois desvios padrão acima e abaixo de uma média móvel e na própria média móvel. Como o desvio padrão mede a volatilidade, essas bandas serão mais amplas durante o aumento da volatilidade e mais estreitas durante a diminuição da volatilidade. Alguns analistas técnicos consideram um mercado que se aproxima da banda superior como sobrecomprado, e um mercado que se aproxima da banda inferior a ser oversold.
Use como um indicador.
Bandas de Bollinger são um indicador técnico muito poderoso. Alguns comerciantes irão jurar que apenas negociar essas Bandas é a chave para seus sistemas vencedores. As Bandas são desenhadas dentro e em torno da estrutura de preços de uma ação. Ele fornece limites relativos de altos e baixos.
As Bandas consistem em um conjunto de três curvas traçadas em relação aos preços dos títulos. A faixa do meio é uma medida da tendência de médio prazo, geralmente uma média móvel simples que serve de base para a banda superior e banda inferior. A maioria das aplicações de gráficos de ações padroniza a faixa intermediária para uma média móvel de 20 períodos.
O intervalo entre as bandas superior e inferior e a banda do meio é determinado pela volatilidade, tipicamente o desvio padrão dos mesmos dados que foram utilizados para a média. Os parâmetros padrão, 20 períodos e dois desvios padrão, podem ser ajustados para atender às suas finalidades.
• uma banda média que é uma média móvel simples de N-período (MA)
= Média móvel de 20 períodos (a maioria dos pacotes de gráficos usa a média móvel simples)
- uma banda superior em K vezes um desvio padrão de N-período acima da banda do meio (MA + KPR)
= Banda média + 2 desvios padrão.
• uma banda inferior em K vezes um desvio padrão do período N abaixo da banda do meio (MA - KПѓ)
= Banda média - 2 desvios padrão.
Valores típicos para N e K são 20 e 2, respectivamente. A escolha padrão para a média é uma média móvel simples, mas outros tipos de médias podem ser empregados conforme necessário. As médias móveis exponentes são uma segunda escolha comum. Normalmente, o mesmo período é usado tanto para a banda do meio como para o cálculo do desvio padrão.
Um Cálculo de Bandas de Bollinger.
As Bandas são formadas por três linhas. A linha do meio (ML) é uma média móvel usual.
ML = SUM [FECHAR, N] / N.
A linha superior, TL, é a mesma que a linha do meio, um certo número de desvios padrão (D) maior que o ML.
A linha inferior (BL) é a linha do meio deslocada pelo mesmo número de desvios padrão.
BL = ML - (D * StdDev)
Onde: N is é o número de períodos usados ​​no cálculo;
SMA - Average Moving Simple;
StdDev - significa desvio padrão.
StdDev = SQRT (SUM [(FECHAR - SMA (CLOSE, N)) ^ 2, N] / N)
Recomenda-se usar a Média Móvel Simples de 20 períodos como a linha do meio, e traçar as linhas superior e inferior a dois desvios padrão dela. Além disso, médias móveis de menos de 10 períodos são de pouco efeito.
Uma Explicação Simplificada.
As Bandas Bollinger são uma boa ferramenta para dar aos comerciantes a sensação de qual a volatilidade no mercado e quanto os preços altos ou baixos são relativos ao passado recente. A premissa básica das Bandas Bollinger é que o preço normalmente deve cair em dois desvios padrão (representados pela faixa superior e inferior) da média que é a média móvel da linha central. Como este é o caso, as inversões de tendência ocorrem frequentemente perto das bandas superior e inferior. Como a linha central é uma média móvel que representa a tendência no mercado, também agirá freqüentemente como suporte ou resistência.
Use em padrões de ações.
As bandas irão expandir e contrair à medida que a ação de preço de uma emissão se torne volátil (expansão) ou se torne vinculada a um padrão de negociação apertado (contração).
1. Quando a média utilizada no cálculo das Bandas é alterada de uma média móvel simples para uma média móvel exponencial ou ponderada, ela deve ser alterada tanto para o cálculo da faixa do meio como para o cálculo do desvio padrão.
2. As Bandas usam o método de população para calcular o desvio padrão, portanto, o divisor apropriado para o cálculo sigma é n, não n 1 1.
Indicadores Derivados das Bandas de Bollinger.
Existem dois indicadores derivados das Bandas Bollinger,% b e BandWidth.
% b, pronunciado 'por cento b', é derivado da fórmula para o estocástico e diz onde você está em relação às bandas. % b é igual a 1 na banda superior e 0 na banda inferior. Escrevendo upperBB para a banda superior, lowerBB para a banda inferior e último para o último valor (preço):
% b = (último в € 'lowerBB) / (upperBB в €' lowerBB)
BandWidth informa a largura das Bandas de Bollinger em uma base normalizada. Escrevendo os mesmos símbolos que antes, e middleBB para a média móvel, ou Bollinger médio:
BandWidth = (upperBB lower lowerBB) / middleBB.
Usando os parâmetros padrão de um olhar de 20 períodos e mais / menos dois desvios padrão, BandWidth é igual a quatro vezes o coeficiente de variação de 20 períodos.
Usos para% b incluem a criação de sistemas e reconhecimento de padrões. Os usos para BandWidth incluem identificação de oportunidades decorrentes de extremos relativos na volatilidade e na identificação de tendências.
Use fora das finanças.
Em um artigo publicado em 2006 pela Society of Photo-Optical Engineers, "Método novo para inspeção de tecido padronizado usando Bandas de Bollinger", Henry Y. T. Ngan e Grantham K. H. Pang apresentam um método de usar Bandas Bollinger para detectar defeitos em tecidos padronizados. Do resumo: "Neste artigo, a banda superior e a banda inferior, que são sensíveis a qualquer alteração sutil nos dados de entrada, foram desenvolvidas para serem usadas para indicar as áreas defeituosas no tecido padronizado".
Interpretação e Uso.
O uso de Bollinger Bands varia amplamente entre os comerciantes. Alguns comerciantes compram quando o preço toca a banda Bollinger inferior e saia quando o preço toca a média móvel no centro das bandas. Outros comerciantes compram quando o preço quebra acima da banda superior ou vende quando o preço cai abaixo da faixa mais baixa. Além disso, o uso de Bollinger Bands não se limita aos comerciantes de ações; os comerciantes de opções, mais notavelmente os comerciantes de volatilidade implícita, muitas vezes vendem opções quando as Bandas estão historicamente distantes ou compram opções quando as Bandas são historicamente próximas, em ambos os casos, esperando que a volatilidade volte para o nível médio de volatilidade histórica para o estoque.
Quando as bandas estão próximas, é indicado um período de baixa volatilidade no preço das ações. Quando estão distantes, é indicado um período de alta volatilidade no preço. Quando as bandas têm apenas uma ligeira inclinação e ficam aproximadamente paralelas durante um período prolongado, o preço de um estoque será encontrado oscilando para cima e para baixo entre as bandas como se fosse em um canal.
Os comerciantes geralmente estão inclinados a usar Bollinger Bands com outros indicadores para ver se há confirmação. Em particular, o uso de um oscilador como Bandas de Bollinger será frequentemente acoplado com um indicador não-oscilador, como padrões de gráfico ou uma linha de tendência; se esses indicadores confirmarem a recomendação das Bandas, o comerciante terá maiores evidências de que o que eles prevêem é correto.
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Bollinger Band®
O que é um 'Bollinger Band®'?
Um Bollinger Band®, desenvolvido pelo famoso trader técnico John Bollinger, é plotado em dois desvios padrão de uma simples média móvel.
Neste exemplo da Bollinger Bands®, o preço da ação é colocado entre as faixas superior e inferior, juntamente com uma média móvel simples de 21 dias. Como o desvio padrão é uma medida de volatilidade, quando os mercados se tornam mais voláteis, as bandas se ampliam; durante períodos menos voláteis, as bandas se contraem.
QUEBRANDO PARA BAIXO 'BOLLINGER BAND®'
Bollinger Bands® é uma técnica de análise técnica altamente popular. Muitos traders acreditam que quanto mais perto os preços se movem para a faixa superior, mais overbought o mercado, e quanto mais perto os preços se movem para a banda inferior, mais vendeu o mercado. John Bollinger tem um conjunto de 22 regras a seguir ao usar as bandas como um sistema de negociação.
O aperto.
O squeeze é o conceito central do Bollinger Bands®. Quando as bandas se aproximam, comprimindo a média móvel, isso é chamado de squeeze. Um aperto sinaliza um período de baixa volatilidade e é considerado pelos comerciantes como um sinal potencial de aumento da volatilidade futura e de possíveis oportunidades de negociação. Por outro lado, quanto mais distantes as bandas se movem, mais provável a chance de uma diminuição da volatilidade e maior a possibilidade de sair de um comércio. No entanto, essas condições não são sinais de negociação. As bandas não dão nenhuma indicação quando a mudança pode ocorrer ou qual direção o preço pode mover.
[O squeeze pode ser o conceito central do Bollinger Bands®, mas há muito mais para se conhecer e o sistema não funciona sozinho. A análise técnica incorpora esse indicador técnico e muitos outros para criar planos e estratégias de negociação acionáveis. Se você quer aprender como fazer isso sozinho para o seu próprio futuro, confira o Curso de Análise Técnica da Investopedia Academy.]
Aproximadamente 90% da ação do preço ocorre entre as duas bandas. Qualquer fuga acima ou abaixo das bandas é um evento importante. A fuga não é um sinal de negociação. O erro que a maioria das pessoas comete é acreditar que o preço que atinge ou excede uma das bandas é um sinal para comprar ou vender. Os breakouts não fornecem pistas sobre a direção e extensão do movimento futuro dos preços.
Não é um sistema independente.
Bollinger Bands® não é um sistema de negociação independente. Eles são simplesmente um indicador projetado para fornecer aos traders informações sobre a volatilidade dos preços. John Bollinger sugere usá-los com dois ou três outros indicadores não correlacionados que fornecem sinais mais diretos do mercado. Ele acredita que é crucial usar indicadores baseados em diferentes tipos de dados. Algumas de suas técnicas técnicas favoritas estão movendo divergência / convergência média (MACD), volume de balanço e índice de força relativa (RSI).
O resultado é que o Bollinger Bands® foi projetado para descobrir oportunidades que dão aos investidores uma maior probabilidade de sucesso.

Bandas de Bollinger (BB)
Exemplo de bandas de Bollinger.
Bandas de Bollinger são um indicador técnico que mede a volatilidade. Eles consistem de uma linha central e duas bandas externas. À medida que a ação do preço se torna mais volátil, as bandas externas se afastam da média móvel da linha central, enquanto se comprimem durante tempos menos voláteis.
A linha central é uma média móvel simples de 20 dias. As bandas externas são dois desvios padrão da linha central. O desvio padrão é uma fórmula matemática para medir a volatilidade, por isso funciona bem para este tipo de indicador.
A maioria das plataformas de negociação não mostra a linha central, porque pode sobrecarregar sua tela de negociação. A forma das duas bandas externas é o que define a estratégia da Bollinger Band. Joel usa a média móvel simples de 20 dias, então você pode ver isso nos gráficos dele.
Bollinger Bands Formula.
Você pode ver Bandas de Bollinger indicadas entre parênteses (20,2). O período e o desvio padrão são definidos como 20 e 2, respectivamente.
Consulte a fórmula da Média Móvel Simples para o primeiro passo. Os últimos 20 fechos de velas são usados ​​e divididos pela quantidade de velas.
O desvio padrão é um pouco mais complicado de entender. Mathsisfun tem um ótimo exemplo da fórmula de desvio padrão. Nós estaremos usando o Excel, que tem uma função Desvio Padrão (STDEV) embutida.
Banda Média = média móvel simples de 20 dias (SMA). Banda superior = 20 dias SMA + (desvio padrão de 20 dias de preço x 2). Banda Inferior = SMA de 20 dias - (Desvio Padrão de 20 dias de preço x 2).
A planilha abaixo é um exemplo prático de Bollinger Bands com todos os cálculos de fórmulas. Para este exemplo, foram utilizados fechamentos de preços diários AUD / CAD, com base no fechamento das 22:00 GMT. Você poderia usar a função MÉDIA, no entanto, este exemplo divide a soma e a divisão para que fique claro.
Estratégia de Bandas de Bollinger.
Quando um trader aprende a usar Bollinger Bands, os dois primeiros conceitos são identificar quando um par de moedas está sobrecomprado ou sobrevendido.
Se a ação do preço tocar:
Banda superior - considerada como sobrecomprada Banda inferior - considerada sobrevendida.
No total, existem 22 regras que John Bollinger criou quando integrou o Bollinger Bands como um sistema de negociação.
Joel recomenda combinar as bandas de Bollinger com o indicador RSI. Eles se complementam muito bem. Existem dois tipos de topos que você precisa conhecer:
Sinal de reversão - Aumento de ação do preço através das bandas externas do Bollinger e retorna imediatamente. Sinal de continuação - Após um movimento de tendência, a ação do preço não alcança o Bollinger Band externo à medida que a tendência se torna mais fraca. Esse sinal geralmente é acompanhado de uma divergência RSI.
Bollinger Bunch Squeeze.
Se um par de moedas tem baixa volatilidade, o Bollinger Bands contrata em tamanho, o que os aproxima da linha central. Quando isso acontece, a ação do preço também é comprimida. Muitas vezes, o aperto da Bollinger Band acontece junto com outros indicadores técnicos convergentes, de modo que a ação do preço dispara como um elástico quando se solta da área de consolidação.
Baixe as 22 Bollinger Band Rules de John Bollinger. É útil usar o Bollinger Bands como parte de seu sistema de negociação, mas não tome decisões comerciais apenas com esse indicador. A ação do preço é geralmente confinada dentro das Bollinger Bands. Se sair das bandas, anote. Bandas de Bollinger funcionam bem com o indicador RSI.

Documentação.
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Banda de Bollinger da série temporal.
Argumentos
Os dados da série temporal de entrada devem ser ordenados do mais recente para o mais antigo.
(Opcional) tamanho da janela. Padrão = 20.
(Opcional) fator de peso. Determina o tipo de média móvel usada. Padrão = 0 (caixa). 1 = linear
(Opcional) Número de desvios padrão para bandas superior e inferior. Padrão = 2.
Objeto de série temporal financeira.
Descrição.
[mid, uppr, lowr] = bollinger (dados, wsize, wts, nstd) calcula as bandas média (média), superior (uppr) e inferior (lowr) que compõem as bandas de Bollinger dos dados vetoriais.
mid é o vetor que representa a faixa intermediária, uma média móvel simples com tamanho de janela de tamanho. uppr e lowr são vetores que representam as bandas superior e inferior. uppr é um vetor representando a banda superior que é + nstd vezes. lowr é um vetor representando a banda inferior que é - nstd vezes.
[midfts, upprfts, lowrfts] = bollinger (tsobj, wsize, wts, nstd) calcula as bandas média, superior e inferior que compõem as bandas de Bollinger a partir de um objeto de série de tempo financeiro tsobj.
midfts é um objeto de série temporal financeira que representa a faixa intermediária para todas as séries no tsobj. Ambos os upprfts e lowrfts são objetos de séries temporais financeiras que representam as bandas superior e inferior de todas as séries, que são + nstd vezes e - nstd vezes afastam desvios padrão da banda média.
Crie um gráfico de bandas de Bollinger.
Este exemplo mostra como calcular as bandas de Bollinger para os preços de fechamento de ações da Disney e plotar os resultados.
Referências.
Achelis, Steven B. Análise Técnica de A a Z. Segunda Edição. McGraw-Hill, 1995, pp. 72 & # 8211; 74.
Tópicos.
Introduzido antes do R2006a.
Comando MATLAB.
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Execute o comando inserindo-o na janela de comando do MATLAB. Os navegadores da Web não suportam comandos do MATLAB.
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O Básico de Bollinger Bands®
Na década de 1980, John Bollinger, um técnico de longa data dos mercados, desenvolveu a técnica de usar uma média móvel com duas bandas de negociação acima e abaixo dela. Ao contrário de um cálculo percentual de uma média móvel normal, o Bollinger Bands® simplesmente adiciona e subtrai um cálculo de desvio padrão.
O desvio padrão é uma fórmula matemática que mede a volatilidade, mostrando como o preço das ações pode variar de seu valor verdadeiro. Ao medir a volatilidade dos preços, Bollinger Bands® se ajusta às condições do mercado. Isto é o que os torna muito úteis para os traders: eles podem encontrar quase todos os dados de preços necessários entre as duas bandas. Continue lendo para descobrir como este indicador funciona e como você pode aplicá-lo à sua negociação (para obter mais informações sobre volatilidade, consulte Dicas para investidores em mercados voláteis).
Bollinger Bands® consiste em uma linha central e dois canais de preços (bandas) acima e abaixo. A linha central é uma média móvel exponencial; os canais de preços são os desvios-padrão do estoque estudado. As bandas irão expandir e contrair à medida que a ação de preço de uma emissão se torne volátil (expansão) ou se torne vinculada a um padrão de negociação apertado (contração). (Saiba mais sobre a diferença entre as médias móveis simples e exponenciais ao verificar as médias móveis: quais são?
Um estoque pode negociar por longos períodos em uma tendência, embora com alguma volatilidade de tempos em tempos. Para melhor ver a tendência, os comerciantes usam a média móvel para filtrar a ação de preço. Desta forma, os comerciantes podem coletar informações importantes sobre como o mercado está negociando. Por exemplo, após um forte aumento ou queda na tendência, o mercado pode se consolidar, negociando de forma estreita e entrecruzando acima e abaixo da média móvel. Para melhor monitorar esse comportamento, os operadores usam os canais de preços, que abrangem a atividade de negociação em torno da tendência.
Sabemos que os mercados negociam de forma errática diariamente, embora ainda estejam negociando com tendência de alta ou tendência de baixa. Os técnicos usam médias móveis com linhas de suporte e resistência para antecipar a ação de preço de um estoque. A resistência superior e as linhas de suporte inferiores são primeiramente desenhadas e depois extrapoladas para formar canais dentro dos quais o comerciante espera que os preços sejam contidos. Alguns comerciantes desenham linhas retas conectando os tops ou o fundo dos preços para identificar os extremos dos preços superiores ou inferiores, respectivamente, e depois adicionam linhas paralelas para definir o canal dentro do qual os preços devem se mover. Enquanto os preços não saírem desse canal, o trader pode estar razoavelmente confiante de que os preços estão se movendo conforme o esperado.
Quando os preços das ações continuamente tocam o Bollinger Band® superior, pensa-se que os preços são sobrecomprables; inversamente, quando eles tocam continuamente a banda inferior, os preços são considerados excessivamente vendidos, desencadeando um sinal de compra.
Ao usar o Bollinger Bands®, designe as bandas superior e inferior como metas de preço. Se o preço desviar da faixa inferior e cruzar acima da média de 20 dias (a linha do meio), a faixa superior passa a representar a meta de preço superior. Em uma forte tendência de alta, os preços normalmente flutuam entre a banda superior e a média móvel de 20 dias. Quando isso acontece, um cruzamento abaixo da média móvel de 20 dias alerta para uma reversão de tendência para o lado negativo. (Para obter mais informações sobre a direção de um ativo e lucrar com isso, consulte Rastrear preços de ações com linhas de tendência.)
Você pode ver neste gráfico da American Express (NYSE: AXP) desde o início de 2008 que, em sua maior parte, o preço estava tocando a banda inferior e o preço das ações caiu do nível de US $ 60 no inverno para março posição de cerca de US $ 10. Em alguns casos, a ação do preço cortou a linha central (de março a maio e novamente em julho e agosto), mas para muitos comerciantes, certamente não era um sinal de compra, já que a tendência não estava quebrada.
No gráfico de 2001 da Microsoft Corporation (Nasdaq: MSFT) (acima), você pode ver a tendência revertida para uma tendência de alta no início de janeiro, mas veja o quão lento foi ao mostrar a mudança de tendência. Antes de a ação de preço atravessar a linha central, o preço das ações mudou de US $ 20 para US $ 24 e depois entre US $ 24 e US $ 25 antes de alguns comerciantes terem confirmado essa reversão da tendência.
Isso não quer dizer que Bollinger Bands® não seja um indicador bem considerado de problemas de sobrecompra ou sobrevenda, mas gráficos como o layout da Microsoft de 2001 são um bom lembrete de que devemos começar por reconhecer as tendências e, em seguida, as médias móveis simples antes de avançar para indicadores mais exóticos.
Embora todas as estratégias tenham suas desvantagens, o Bollinger Bands® tornou-se uma das ferramentas mais úteis e comumente usadas para destacar os preços extremos de curto prazo em uma segurança. Comprar quando os preços das ações atravessam abaixo da Bollinger Band® inferior geralmente ajudam os comerciantes a tirar proveito das condições de sobrevenda e lucrar quando o preço das ações se movimentar de volta para a linha central de média móvel.