Melhor configurações rsi forex

Configurações para o indicador RSI.
por Richard Krivo.
Pergunta do aluno: Você usaria ou neste momento seu RSI @ 14? Um post que eu li mencionado 9 ou 25 poderia uma pessoa ir a algum lugar no meio, digamos 18? Se a troca do dia você deixaria em 14? Ou se a tendência de negociação for mais longa? Obrigado. Resposta do instrutor: A configuração padrão usada pela maioria dos traders para o RSI é 14. Isso significa que o indicador retornará 14 períodos ou intervalos de tempo com base no gráfico em uso (14 dias em um gráfico diário, 14 horas em um gráfico por hora e assim por diante) e fazer o seu cálculo com base nisso. Pessoalmente, acredito que esse cenário específico seria suficiente na maioria dos cenários de negociação. Você perguntou sobre o uso de uma configuração mais longa ou mais curta para o indicador. Para negociações de longo prazo, o número pode ser aumentado, mas, como mencionado na lição, menos sinais de negociação serão gerados, mas eles terão um maior nível de confiabilidade associado a eles. o mesmo que usar um gráfico de prazo mais longo versus um gráfico de prazo mais curto, por exemplo. Por outro lado, se você diminuir o número de períodos na equação, mais sinais de negociação serão gerados, mas eles terão um nível mais baixo de confiabilidade. Assim como usar um gráfico de tempo mais curto reduz a confiabilidade dos sinais que ele fornece. Dê uma olhada no gráfico abaixo para um visual sobre isso.
(Apenas por meio de uma rápida revisão, o RSI dá um sinal de compra quando está abaixo de 30 e depois fecha acima de 30. O sinal de venda é fornecido pelo RSI quando ele está acima de 70 e depois fecha abaixo de 70.) O RSI no gráfico abaixo é a versão padrão de 14 períodos. Com base nos critérios acima, um sinal de compra ou venda foi gerado em cada um dos círculos vermelhos para um total de 5 sinais. Na segunda versão abaixo, encurtamos o número de períodos para 9. Como pode ser visto, o indicador se torna muito mais sensível e a diferença no número de sinais gerados é prontamente aparente. O total nesta versão é 12. Se compararmos os sinais em si com a ação do preço no gráfico, podemos ver que alguns dos sinais eram válidos e gerariam pips, enquanto outros eram simplesmente um sinal breve no gráfico. uma entrada falsa, se você quiser. A última versão do RSI é definida em 25 períodos. Podemos ver o efeito de suavização que aumenta o número de períodos. Além disso, notamos que nenhum sinal é gerado durante o período de tempo abrangido pelo gráfico. Quando um sinal aparece, no entanto, ele terá um nível de confiabilidade maior do que o período 9 ou 14. Depois de tudo o que foi dito acima, um trader pode definir o período para o que achar melhor atende a seu estilo e estratégia de negociação. Isso pode ser feito através da experimentação com vários intervalos de tempo e registrando os resultados. No entanto, o período 14 recebe o meu voto para o estilo de negociação empregado pela maioria dos traders.
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Melhor configuração de rsi forex
Índice de Força Relativa (RSI) - é outro indicador de impulso grande desenvolvido por Welles Wilder.
As configurações de período padrão para RSI são 14 períodos, que podem ser aplicados em qualquer período de tempo.
O indicador RSI compara a média dos fechamentos up e down por um período de tempo específico.
Resumo Rápido
O comércio com o indicador RSI envolve os seguintes sinais:
• RSI movendo-se acima de 50 níveis e mdash; A tendência de alta é confirmada, abaixo de 50 & mdash; A tendência de queda está confirmada.
• RSI com pico acima de 70 níveis & mdash; o mercado é sobrecompra.
• RSI permanecendo acima do nível 70 e mdash; A tendência de alta está a correr forte.
• RSI que sai de 70 níveis e mdash; A tendência de baixa está em andamento, ou pelo menos uma baixa de correção é devido. (Oposto para RSI caindo abaixo de 30.)
• Risco de linha de tendência do RSI - aviso prévio sobre o desdobramento da linha de tendências do gráfico.
• RSI divergente do preço no gráfico e mdash; um aviso antecipado de uma possível mudança de tendência.
Vamos revisar cada um desses sinais RSI abaixo.
Como negociar com o indicador RSI.
O indicador RSI é muitas vezes referido como um indicador de sobrecompra / sobrevenda, no entanto, isso não é exatamente exato. O RSI não fornece sinais de compra / venda ao atingir as áreas de sobrevenda / sobrecompra, existem certas regras, que ajudam a identificar o tempo certo para entradas e saídas.
Leituras acima de 70 indicam um mercado de sobrecompra, enquanto as leituras abaixo de 30 indicam um mercado de sobredosagem.
No entanto, uma vez que o RSI avança acima de 70, ainda não é um sinal para uma venda imediata, uma vez que o RSI pode permanecer na área de sobrecompra por muito tempo. De fato, quando uma forte tendência de alta se desenvolve, as leituras acima de 70 são apenas o começo de um grande movimento ascendente; um oposto é verdadeiro para uma tendência de baixa e leituras abaixo de 30.
Para entrar no momento certo (na verdadeira reversão do mercado), os comerciantes de Forex devem esperar que o RSI deixe sua área de sobrecompra / sobrevenda. Por exemplo, quando RSI vai acima de 70, os comerciantes de Forex se preparariam para vender, mas o comércio real ocorrerá somente quando RSI cruzar abaixo de 70.
Oposto para um RSI sobrevendido: quando o RSI for abaixo de 30, os operadores esperam que o indicador saia de uma área de sobrevenda e suba acima de 30 antes de fazer um pedido de compra.
Comerciantes Forex também usam 50 níveis do indicador RSI, que separa as forças de compra das forças de venda no mercado. Certas estratégias de negociação utilizam o nível RSI 50 para confirmar as entradas Longa e Curta, observando um posicionamento do RSI em relação ao seu nível 50.
Linhas de tendência do RSI.
O indicador RSI tem outra característica útil: os comerciantes de Forex usam RSI para desenhar linhas de tendência.
Enquanto a linha de tendência do RSI permanece intacta, ela confirma que uma tendência se mantém bem.
Com as linhas de tendência do RSI, os operadores de Forex podem receber um aviso muito antecipado sobre as mudanças de tendência futuras, já que as linhas de tendência do RSI testemunham uma fuga poucas velas antes das linhas de tendência do gráfico.
As linhas de tendência RSI são especialmente úteis em grandes quadros de tempo.
Negociação divergente com indicador RSI.
Outra maneira de explorar RSI é aproveitar os sinais de divergência RSI.
Quando o RSI se aproxima de 30, procure uma divergência de alta => aumentando lentamente o RSI versus preços já em declínio.
Quando o RSI se aproxima de 70 comerciantes observam uma divergência de baixa, que ocorre quando as leituras reais do RSI começam a diminuir, enquanto os preços continuam subindo. RSiver Divergence sugere que um momento atual acabou e os comerciantes devem procurar proteger seus lucros e estar pronto para negociar na direção oposta.
A melhor maneira de aprender sobre qualquer indicador é ler trabalhos originais de seus criadores.
Portanto, vamos voltar ao livro onde J. Welles Wilder fala sobre sua pesquisa no indicador RSI:
"(3) balanços de falha: balanços de falha acima de 70 ou abaixo de 30 são indicações muito fortes de uma reversão de mercado (ver Fig. 6.3 e Fig. 6.4)"
"(5) Divergência: Embora a divergência não ocorra em cada ponto de viragem, ocorre nos pontos de viragem mais significativos. Quando a divergência começa a aparecer após uma boa jogada direcional, esta é uma indicação muito forte de que um ponto de viragem está próximo. A divergência é a característica mais indicativa do Índice de Força Relativa ".
Fórmula Indicador RSI.
RSI = 100 - 100 / (RS + 1)
RS = Variação média do preço ascendente / Variação média do preço descendente.
Mudança de preço médio ascendente = [(Mudança média de preço ascendente anterior) x 13 + Variação ascendente corrente] / 14.
Primeira Mudança de Mudança Média = Total de Mudanças de Aumento nos últimos 14 períodos / 14.
Mudança Média de Preço Descendente = [(Mudança Média Anterior de Preço Descendente) x 13 + Variação Atual Decrescente] / 14.
Primeira Média Downward Change = Total de Mudanças Ascendentes nos últimos 14 períodos / 14.
Para o cálculo, as Alterações no preço descendente são consideradas valores positivos.

3 dicas de negociação para o RSI.
pela Walker England.
Em uma tendência de baixa, o RSI pode continuar usando a linha central para determinar configurações de direção do mercado pode ser ajustado para mais ou menos oscilação.
O RSI (índice de força relativa) é contado entre os indicadores mais populares da negociação. Isso é por uma boa razão, porque como membro da família dos osciladores, o RSI pode nos ajudar a determinar a tendência, as entradas de tempo e muito mais. Hoje, para ajudar a conhecer melhor o indicador, analisaremos três dicas incomuns para negociação com RSI.
Let 's get começar!
Pense além dos cruzamentos.
Quando os traders aprendem sobre RSI e outros osciladores, eles tendem a gravitar para valores de sobrecompra e sobrevenda. Embora estes sejam pontos intuitivos para entrar no mercado em recuos, isso pode ser contraproducente em ambientes de tendências fortes. RSI é considerado um oscilador de impulso, e isso significa que as tendências estendidas podem manter o RSI sobrecompra ou sobrevenda por longos períodos de tempo.
Acima, podemos ver um exemplo excelente usando RSI em um gráfico GBPUSD 8Hour. Embora o RSI tenha caído abaixo de uma leitura de 30, em 27 de julho, os preços continuaram a cair até 402 pips nas negociações de hoje. Isso poderia ter significado problemas para os comerciantes que procuram comprar em um cruzamento RSI a partir de valores de sobrecompra. Em vez disso, considere a alternativa e procure vender o mercado quando o RSI estiver exagerado em uma tendência de baixa e comprando quando o RSI estiver sobrecomprado em uma tendência de alta.
Aprenda Forex & ndash; GBPUSD 8Hour.
Assista a linha central.
Todos os osciladores têm uma linha central e, na maioria das vezes, tornam-se um cenário esquecido comparado ao próprio indicador. RSI não é diferente com uma linha central encontrada no meio do alcance em uma leitura de 50. Os comerciantes técnicos usam a linha central para mostrar mudanças na tendência. Se o RSI for superior a 50, o impulso é considerado e os comerciantes podem procurar oportunidades para comprar o mercado. Uma queda abaixo de 50 indicaria o desenvolvimento de uma nova tendência do mercado de baixa.
No gráfico acima, podemos ver novamente o nosso exemplo GBPUSD usando um gráfico 8HR. Observe como quando o preço subiu, o RSI permaneceu acima de 50. Mesmo às vezes, a linha central atuou como suporte de indicador, já que o RSI não conseguiu quebrar abaixo deste valor em 24 de junho, antes da criação de uma alta mais alta. No entanto, à medida que o momento mudou, RSI caiu abaixo de 50 indicando uma reversão de baixa. Sabendo disso, os comerciantes podem concluir quaisquer posições longas existentes ou procurar por itens de pedidos com novos preços.
Verifique seus parâmetros.
RSI, como muitos outros osciladores, é padrão para uma configuração de 14 períodos. Isso significa que o indicador olha para trás 14 barras em qualquer gráfico que você possa estar vendo, para criar sua leitura. Mesmo que 14 seja a configuração padrão que pode não ser a melhor configuração para sua negociação. Normalmente, os traders de curto prazo usam um período menor, como um RSI de 7 períodos, para criar mais oscilador de indicador. Enquanto os comerciantes de longo prazo podem optar por um período mais elevado, como um RSI de 25 períodos, para uma linha indicadora mãe.
Em nossa comparação final, você pode ver uma linha RSI de 9 períodos lado a lado com uma linha RSI de 25 períodos. Embora possa não parecer muita diferença à primeira vista, preste muita atenção à linha central, juntamente com os cruzamentos dos valores de 70 e 30. O RSI 9 na parte superior do gráfico possui consideravelmente mais oscilação em relação à sua contraparte RSI 25.
Perguntas frequentes do Índice de Força Relativa.
Quais são as outras ferramentas úteis para usar com o Índice de Força Relativa (RSI)?
Como o nome indica, o RSI está simplesmente medindo a força relativa do mercado subjacente. Ao usar o RSI para identificar reversões, é importante incorporar outras ferramentas como análise de castiçal ou análise de linha de tendência. Por exemplo, se você achar que está lendo um castiçal de reversão perto de uma linha de tendência, enquanto o RSI está divergindo, então você possui um sinal comercial que está sendo gerado.
Para quais mercados o RSI pode ser aplicado?
Como o RSI mede a força relativa do mercado subjacente, é uma ferramenta técnica que pode ser aplicada a praticamente qualquer mercado. No entanto, é comumente aplicado aos mercados mais líquidos e maiores como forex, ações e commodities. Siga nossos três passos para comprar o mergulho ou vender o rali para trazer mais vantagem à sua estratégia.
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Configurações RSI do Metatrader & # 8211; Um Sistema de Negociação RSI Simples.
Este é o terceiro artigo da nossa série RSI. Se você ainda não o fez, sugerimos que você confira o primeiro artigo sobre o Indicador RSI. Nos dois artigos anteriores, cobrimos o plano de fundo, os cálculos envolvidos e a forma de usar e ler o indicador RSI. O RSI mede as mudanças relativas que ocorrem entre os preços de fechamento mais altos e mais baixos. Os comerciantes usam o índice para determinar as condições de sobrecompra e sobrevenda, informações valiosas ao definir os níveis de entrada e saída no mercado forex.
Os comerciantes de Forex se concentram nos principais pontos de referência do RSI, que são os cruzamentos de limite de ponto alto e ponto baixo. Tal como acontece com qualquer indicador técnico, um gráfico RSI nunca será 100% correto nos sinais que ele apresenta, mas os sinais são consistentes o suficiente para dar um comerciante forex & # 8220; edge & # 8221 ;. A habilidade em interpretar e entender os sinais RSI deve ser desenvolvida ao longo do tempo. No exemplo abaixo, vamos desenvolver um sistema de negociação simples com base nos sinais e alertas do RSI.
O seguinte sistema comercial é apenas para fins educacionais. A análise técnica leva comportamento de preços prévio e tenta prever os preços futuros, mas, como todos já ouvimos antes, os resultados anteriores não são garantia de desempenho futuro. Com esse aviso em mente, o & # 8220; green & # 8221; Os círculos no gráfico acima ilustram pontos de entrada e saída ideais que podem ser discernidos usando a análise de RSI em combinação com a EMA adicionada em vermelho.
Um sistema comercial simples seria então:
Determine o seu ponto de entrada quando o & # 8220; azul & # 8221; mergulhos de linha abaixo do & # 8220; 30 & # 8221; linha de limite inferior e EMA & # 8220; red & # 8221; a linha cruza o RSI em um movimento descendente; Execute um & # 8220; Buy & # 8221; solicite mais de 2% a 3% de sua conta; Coloque uma ordem de stop-loss em 20 & # 8220; pips & # 8221; (75% do valor de ATR mostrado) abaixo do seu ponto de entrada; Determine seu ponto de saída quando o RSI cruza o & # 8220; 70 & # 8221; linha de limite superior e é acompanhada por um cruzamento próximo do EMA & # 8220; vermelho & # 8221; linha em um movimento ascendente.
Etapas & # 8220; 2 & # 8221; e & # 8220; 3 & # 8221; representam princípios prudentes de gestão de risco e dinheiro que devem ser empregados. Este sistema de comércio simples teria produzido três negócios rentáveis ​​de 80, 100 e 150 # 8220; pips & # 8221 ;, mas lembre-se de que o passado não é garantia para o futuro. No entanto, a consistência é o seu objetivo, e espero que, ao longo do tempo, a Análise Técnica RSI irá fornecer-lhe uma & # 8220; edge & # 8221 ;.
Isso conclui nossa série sobre o Indicador RSI. Para mais informações, visite nossa seção de indicadores de Forex.
Declaração de Risco: Negociar Câmbio na margem carrega um alto nível de risco e pode não ser adequado para todos os investidores. Existe a possibilidade de você perder mais do que o seu depósito inicial. O alto grau de alavancagem pode funcionar contra você e também para você.

RSI: Rei dos Indicadores.
Embora possa parecer contra-intuitivo, o uso típico de indicadores Forex pode realmente fazer com que um operador inexperiente perca dinheiro, em vez de ganhar dinheiro. No entanto, se você estiver indo para usar um, o melhor indicador de Forex é o RSI (Indicador de Força Relativa), porque reflete o momentum, e é bem estabelecido que seguir o impulso do Forex pode lhe dar uma vantagem vencedora. O RSI é um indicador de momentum Forex e é o melhor indicador de momentum. Se você for usar o RSI, a melhor maneira de usá-lo é negociar longo quando ele estiver mostrando acima de 50 em todos os prazos, ou curto se estiver abaixo de 50 em todos os prazos. É melhor trocar sempre com a tendência das últimas 10 semanas ou mais.
Qual é o RSI (Índice de Força Relativa)?
A fórmula do Índice de Força Relativa foi desenvolvida na década de 1970, como muitos outros conceitos de análise técnica. O cálculo do Índice de Força Relativa é feito calculando-se a taxa de mudanças de alta por unidade de tempo para mudanças de baixa por unidade de tempo durante o período de look-back. O cálculo do indicador real é mais complexo do que precisamos nos preocupar aqui. O que é importante entender é que, se o período de retrospectiva, por exemplo, for 10 unidades de tempo e cada uma dessas 10 velas fechar, o RSI mostrará um número muito próximo de 100. Se cada uma dessas 10 velas fechar para baixo, o número será muito próximo de 0. Se a ação for completamente balanceada entre altos e baixos, o indicador RSI mostrará 50.
A definição do Índice de Força Relativa é como um oscilador de momento. Ele mostra se os touros ou ursos estão vencendo o período de retrospectiva, que pode ser ajustado pelo usuário.
Análise Técnica do Índice de Força Relativa.
O indicador RSI é normalmente usado em estratégias de previsão e negociação das seguintes maneiras:
Quando o RSI for maior que 70, deve-se esperar que ele caia. Uma queda abaixo de 70 acima de 70 é considerada uma confirmação de que o preço está começando a descer. Quando o RSI for inferior a 30, deverá aumentar. Um aumento acima de 30 abaixo de 30 é considerado uma confirmação de que o preço está começando a subir. Quando o RSI cruza acima de 50 abaixo de 50, é tomado como um sinal de que o preço está começando a subir. Quando o RSI cruza abaixo de 50 de acima de 50, é tomado como um sinal de que o preço está começando a se mover para baixo.
Qual é a melhor maneira de usar o RSI?
Os terceiro e quarto métodos descritos acima em relação à cruzada do nível 50, são geralmente superiores ao primeiro e segundo métodos relativos a 30 e 70. Isso porque melhores lucros a longo prazo podem ser obtidos no Forex seguindo as tendências do que esperando que os preços sejam sempre se recupera onde eles estavam: só tenha cuidado para não parar as perdas para quebrar mesmo rápido demais.
Este é um ponto que vale a pena expandir & ndash; se deve seguir as tendências ou "fade & rdquo; eles negociando contra eles. Há muitos conselhos antiquados sobre o assunto, a maioria dos quais foi desenvolvida na era pré-1971, quando as taxas de câmbio não estavam flutuando, mas fixadas por pregadores de ouro ou outras moedas. Nesta época, a negociação foi realizada principalmente em ações ou, em menor medida, em commodities. É um fato que ações e commodities tendem a mostrar um comportamento de preço bastante diferente das taxas de câmbio dos pares de moeda Forex & ndash; ações e commodities tendem mais frequentemente, são mais voláteis e têm tendências mais longas e mais fortes do que os pares de moedas Forex, que têm uma forte tendência a reverter para uma média. Isso significa que, ao negociar Forex, na maioria das vezes, usar o RSI para negociar movimentos direcionais usando os métodos 1. e 2. descritos acima, funcionará com mais frequência, mas terá um lucro menor do que os métodos 3. e 4. seguir as tendências negociando na direção da forte tendência prevalecente, quando tal tendência existir. Embora possa parecer atraente tentar ganhar quantias menores com mais frequência e usar o gerenciamento de dinheiro para aumentar rapidamente os ganhos, é muito mais difícil construir um modelo rentável de reversão à média do que construir um modelo rentável de acompanhamento de tendências, mesmo quando for pares.
A melhor maneira de negociar cruzamentos do nível 50 é usando o indicador em vários intervalos de tempo do mesmo par de moedas.
Múltipla Time Frame Cross do nível 50.
Abra vários gráficos do mesmo par de moedas em vários intervalos de tempo: semanalmente, diariamente, H4, até o fim. Abra o indicador RSI em todos os gráficos e verifique se o nível 50 está marcado. Praticamente todos os programas de gráficos ou software incluem o RSI, por isso não deve ser difícil. Um bom período retrospectivo a ser usado neste indicador é 10. Também é importante que o período de retrospectiva seja o mesmo em todos os diferentes gráficos de período de tempo.
Se você puder encontrar um par de moedas onde todos os períodos de tempo mais altos estão acima ou abaixo de 50, e o período de tempo menor é o outro lado de 50, então você pode aguardar o intervalo de tempo mais baixo para cruzar os 50 e abrir um comércio na direção da tendência de longo prazo.
Quanto maior ou menor o valor do RSI, melhor será o comércio. É uma lei férrea dos mercados que as tendências fortes são mais propensas do que não continuar, e que um retrocesso que, em seguida, volta para trás tende a se mover bem na direção da tendência. Esse método é uma maneira inteligente de usar um indicador: ele identifica as retrações em tendências fortes e informa quando a retração está prestes a terminar.
Exemplo de comércio curto.
Um exemplo é mostrado abaixo usando o par de moedas AUD / USD em vários períodos de tempo, com o indicador RSI definido para um período de retrospectiva de 10. Ele está abaixo de 50 nos períodos semanal, diário e de 4 horas, e é apenas cruzando acima de 50 para abaixo de 50 no espaço de tempo de 5 minutos. Isso pode ser interpretado como um sinal para um curto comercio.
Não há razão para que isso não possa ser combinado com outras estratégias, como suporte e resistência, cruzamentos médios móveis, hora do dia, etc.
Ele também pode ser usado como uma estratégia de negociação do dia quando você está preparado para cair em prazos suficientemente baixos.

Encontre Forex Lucro Com A Montanha-russa RSI.
O indicador de força relativa (RSI) é uma das ferramentas mais antigas e populares na análise técnica. De fato, se houvesse um hall da fama para os indicadores de análise técnica, o RSI certamente receberia o status de top five. Sua capacidade de medir os retornos de preço medindo as voltas no momento é inigualável por quase qualquer outra ferramenta na análise técnica.
No entanto, a estrutura assimétrica entre risco e recompensa nessa configuração faz com que até mesmo os prazos mais curtos sejam considerados. Apenas lembre-se de que, embora a configuração falhe com muito mais frequência nos gráficos de hora a hora mais curtos do que nos planos diários, as perdas geralmente serão bem menores, mantendo o risco global gerenciável.
A leitura do RSI deve ser inferior a 30. Aguarde até que uma vela ascendente se forme e feche com uma leitura de RSI superior a 30. Vá muito longe no mercado ao abrir a próxima vela. Coloque sua parada no balanço baixo. Saia da metade da posição a 50% do risco e imediatamente mova a parada para o resto para equilibrar. Saia do restante da posição quando uma das seguintes condições for atendida:
Parado no ponto de equilíbrio. O comércio entra primeiro no território de sobre-compra, marcado por uma leitura de RSI superior a 70 e, em seguida, eventualmente, cai dessa zona. Assim que o RSI declina abaixo de 70, vender no mercado no final da vela.
A leitura do RSI deve ser maior que 70. Aguarde até que uma vela descendente se forme e feche com uma leitura de RSI inferior a 70. Vá em frente no mercado na abertura da próxima vela. Coloque a parada no alto do balanço. Saia da metade da posição a 50% do risco e imediatamente mova a parada para o resto para equilibrar. Saia do restante da posição quando uma das seguintes condições for atendida:
Parado no ponto de equilíbrio. O comércio entra primeiro no território de sobrevenda, marcado por leituras de RSI inferiores a 30 e, em seguida, acaba saindo dessa zona. Assim que o RSI aumentar acima de 30, compre no mercado ao final dessa vela.
A chave para esta estratégia do RSI - em contraste com a interpretação tradicional do RSI, que simplesmente negocia níveis de sobrecompra ou sobrevenda - é procurar primeiro uma vela de reversão, que nos fornece um sinal de exaustão antes de assumir o negócio. Desta forma, somos impedidos de escolher prematuramente uma parte superior ou inferior e, em vez disso, esperamos pela confirmação do indicador. Note que a montanha-russa RSI é projetada para extrair o máximo de lucro possível do mercado de turnos. Em vez de fechar imediatamente uma posição quando ela se move de sobrevendido para overbought, a montanha-russa RSI mantém o trader no mercado até que o preço mostre um sinal de exaustão. Às vezes, um movimento forte gerará vários períodos consecutivos de leituras de RSI com sobrecompra, e essa configuração destina-se especificamente a capturar parte desses movimentos potencialmente lucrativos.
Note também que a montanha-russa RSI está quase sempre no mercado, já que a regra para a liquidação de um longo gatilho é a criação de uma nova posição vendida. As únicas duas vezes que esta configuração fica fora do mercado é quando o operador é parado fora de sua posição em um sinal falso ou quando ele é parado em breakeven na segunda metade de sua posição. Agora vamos dar uma olhada em alguns exemplos. (Para mais informações sobre o RSI e a força do mercado, confira nosso Tutorial de Força de Mercado.)
Em nosso primeiro exemplo (Figura 1), olhamos para o par de moedas AUD / JPY de aproximadamente 12 de dezembro de 2005 a 1 de abril de 2006. Em 12 de dezembro, o par registra uma leitura RSI de 73,84, mas no final do Na próxima vela, o RSI cai para 48.13 e passamos para 88.57. Nossa parada é definida no ponto mais alto de 91.33, ou 276 pontos de volta. Nosso primeiro alvo é estabelecido em 50% do nosso risco, ou 138 pontos em frente. No dia seguinte, o par entra em colapso e nossa primeira meta de lucro é concretizada. Em seguida, movemos nossa parada para o ponto de equilíbrio e permanecemos na posição até que o RSI alcance o território de sobrevenda. Em 27 de dezembro de 2006, o RSI subiu de leituras severamente vendidas abaixo de 30 para 30.70.
Mais uma vez, nós imediatamente vendemos com o mesmo preço para estabelecer um novo curto, de acordo com a configuração. O balanço alto de 89,34 serve como nossa parada. A primeira meta de 87,68 é alcançada no dia seguinte, à medida que obtemos 55 pontos. Saímos do restante da posição em 84.01 quando o RSI retorna novamente de seu nível de sobrevenda. A segunda metade da posição produz um ganho de 422 pontos. Em suma, a montanha-russa RSI gera um respeitável 660 pontos (1319/2) ao longo de um período de quatro meses.
Alguns traders podem não ter paciência suficiente para negociar a montanha-russa RSI em gráficos diários, então o próximo exemplo da configuração é em gráficos de quatro horas.
No gráfico de quatro horas do EUR / USD (Figura 2), vemos a montanha-russa RSI ter um bom desempenho mais uma vez. Começamos em 21 de março de 2006, quando o RSI, depois de passar algum tempo na zona de sobrecompra acima de 70, finalmente caiu abaixo desse valor, provocando um pedido curto no mercado em 1,2178. A parada do swing-high é extremamente estreita em 1.2208, permitindo-nos arriscar apenas 30 pontos no trade. Nosso primeiro alvo em 1.2163 é atingido na próxima vela e nós movemos o stop para breakeven e seguimos o trade. O par eventualmente troca para 1.2035 antes de recuperar o momentum superior, e somos capazes de fechar a segunda metade da posição com um lucro adicional de 138 pontos. Nós, então, imediatamente perdemos o mesmo preço. Desta vez, nosso risco é consideravelmente maior em 100 pontos, já que a baixa de swing está em 1,1935. No entanto, o par sobe de forma constante e alcançamos nosso primeiro alvo com facilidade, saindo em 1.2085 para um ganho de 50 pontos. Nós então ficamos no comércio até que as regras da organização nos obriguem a liquidar no ponto de equilíbrio. Ao todo, neste exemplo da montanha-russa RSI, podemos colher um total de 203 pontos, enquanto arriscamos apenas 260 pontos. Embora nessa seqüência a taxa de recompensa de risco seja um pouco menor que 1: 1, o aspecto de alta probabilidade dessa configuração geralmente garante uma expectativa positiva geral. (Para mais informações sobre gráficos, confira nosso tutorial Analisar padrões de gráficos.)
Voltando agora para o período de tempo de uma hora, vemos que a montanha-russa RSI tem um desempenho muito pior no período de tempo mais curto. A partir de 3 de abril de 2006, a configuração aciona um curto com 1.3090 com uma parada de 35 pontos na alta de 1.3125. A negociação avança quase instantaneamente e conseguimos cobrir rapidamente metade da posição para um lucro de 17 pontos. Mais uma vez, mudamos nossa parada para breakeven e permanecemos no trade até 1.2902, colhendo 197 pontos no processo. No entanto, antes de celebrarmos muito rapidamente, a configuração aciona um longo comercio imediato e gera três paradas consecutivas, enquanto o RSI atinge o pico acima do nível 30 apenas para recuar novamente para território de sobre-venda. No geral, perdemos -28, -36 e -47 pontos vezes dois lotes.
A perda cumulativa? Menos 222 pontos. As três derrotas negam totalmente a nossa grande vitória, e na verdade estamos no final da descida de oito pontos. Para adicionar insulto à injúria, quando o par faz uma curva para cima, perdemos a entrada porque o rally começa com valores RSI acima de 30 e nossa configuração não ativa um sinal.
Uma solução para esse problema é simplesmente não trocar a montanha-russa RSI por períodos de tempo inferiores a quatro horas. Essa configuração foi projetada para capturar grandes mudanças na ação do preço e funciona melhor em mercados vinculados a intervalos que se movem consistentemente de estados de sobrecomprado para sobrevendido. Os gráficos horários são simplesmente muito sensíveis para o indicador, gerando muitos sinais falsos quando os preços param em vez de mudar de direção.
Ajustes para quadros de tempo mais curtos.
Nos gráficos horários, é muito mais fácil para o RSI trabalhar fora das condições temporárias de sobrecompra / sobrevenda, sem fazer um retorno verdadeiro. No entanto, a configuração ainda pode ser produtiva para traders de prazo mais curto, se adicionarmos algumas modificações. A chave para fazer com que a montanha-russa RSI seja bem-sucedida nos prazos de uma hora ou de uma hora mais curta é nunca assumir um risco maior que 30 pontos em qualquer negociação.
Na verdade, 30 pontos de risco devem ser o máximo que o profissional está disposto a absorver em qualquer negociação. Idealmente, o risco em qualquer versão horária da montanha-russa RSI não deve ultrapassar 15 pontos. Essa mudança, é claro, forçará os traders a deixar passar muitas configurações, mas, por outro lado, eles seriam capazes de sustentar três ou até quatro perdas seguidas consecutivas, com apenas um mínimo de dano ao patrimônio; e apenas um bom negócio de 100 pontos ou mais colocaria a conta de volta em território positivo. Nos intervalos de tempo de hora em hora, a relação sinal-ruído aumentará inevitavelmente; Portanto, é vital minimizar as muitas perdas prováveis ​​para manter uma expectativa positiva na configuração.
Finalmente, vamos dar uma olhada na montanha-russa RSI nos gráficos horários do GBP / USD durante o período de 27 de março de 2006 a 29 de março de 2006. Seguiremos exatamente as mesmas regras descritas acima, com uma modificação: Se o nosso risco excede 35 pontos, não vamos levar o comércio. No dia 27 de março, às 1:00 da manhã, acionamos uma venda a descoberto de 1,7458, arriscando 24 pontos. O negócio vai contra nós, e nós ficamos parados quando o par trabalha fora da condição de sobrecompra e negocia mais alto. No final do dia, recebemos um segundo sinal e mais uma vez falamos em 1.7477. Nosso risco é um minúsculo 10 pontos. Nós definimos nossa meta em 50% de risco e cobrimos a primeira parte da negociação em 1,7472, movendo a parada para o ponto de equilíbrio. Mais uma vez o comércio se afasta de nós, mas cobrimos em nosso ponto de entrada, e para todos os efeitos, o comércio se transforma em um arranhão em vez de outro perdedor.
Na verdade, esse movimento de 189 pontos foi responsável por mais de 90% de todos os ganhos comerciais da instalação. O resto do tempo nós perdemos um pouco ou essencialmente quebramos mesmo.